I have always been passionate about linear regressions, perhaps since the days I used to play with the TI SR-51 calculator. But where true motivation really showed was with the HP-48SX, which forced you to learn reverse Polish notation. It allowed you to apply different regression methods and even gave…
It’s quite long time man tries to predict the value of a phisical dimension and there are so many applications of time series forecasting, I won’t report here. With reference to the stock market, for example, the basic idea is that, even if its state, modeling it as dependent from…
L’esponente di Hurst è una misura statistica utilizzata per studiare le proprietà di ridimensionamento e la memoria a lungo termine dei dati delle serie temporali. È particolarmente utile per dedurre le proprietà di una serie temporale senza assumere stazionarietà. L’esponente di Hurst può indicare se una serie temporale è puramente…