Uno dei principali obiettivi delle previsioni delle serie temporali, oltre all’applicazione principe delle previsioni del tempo, è valutare la performance di una strategia di trading o di investimento utilizzando dati storici. Aiuta a comprendere il rapporto rischio-rendimento della strategia, identificandone i punti di forza e di debolezza e apportando miglioramenti per migliorarne le prestazioni. Il backtesting è essenziale per acquisire informazioni, perfezionare le strategie e prendere decisioni informate.
“The brain highlights what it imagines as patterns; it disregards contradictory information. Human nature yearns to see order and hierarchy in the world. It will invent it where it cannot find it.”
― Benoît B. Mandelbrot, The (Mis)Behavior of Markets
La chiave di una predizione accurata è la definizione della variabile tempo, che nel campo della ricerca si è evoluta in modo significativo attraverso i secoli. Dalle antiche credenze filosofiche in un tempo continuo e ordinato, allo sviluppo di una misurazione del tempo più precisa e al concetto di tempo come quarta dimensione in fisica. Nel contesto della ricerca, il tempo è anche una variabile cruciale negli studi longitudinali, poiché consente l’analisi dei cambiamenti nel tempo per individui o gruppi. Questa evoluzione è stata modellata da contributi provenienti da vari campi, tra cui filosofia, fisica e matematica. Lo stesso Mandelbrot si accorse che nei mercati finanziari il tempo non scorre in linea retta, ma si allunga e si restringe, come se lo strumento di misura fosse fatto di gomma.
“The belief that there is only one truth and that oneself is in possession of it seems to me the root of all the evil that is in the world”
― Max Born
Di seguito riporto il grafico del backtest di un regressore che ha come semplice obiettivo prevedere la direzione dei sottostanti, ovvero BUY o SELL per operazioni giornaliere e una tabella aggiornata giornalmente con i nuovi segnali per un test para-reale.
Previsioni del Tempo
E ora vediamo un’applicazione incentrata sull’antico tema delle previsioni del tempo, molto semplice, che costruisce un modello personalizzato in base alla località o alla posizione geografica e produce una previsione su una possibile variabile target tra quelle presenti nei dati (e.g. Temperatura Massima, Minima, Media, Umidità, Vento, Pressione, U/V, ecc.).
Esempio WebApp Weather Forecast